記者22日從國家開發(fā)銀行獲悉，在中國人民銀行指導(dǎo)下，國開行21日首次成功發(fā)行了市場上7天重定價(jià)的以存款類金融機(jī)構(gòu)7天期回購利率(簡稱DR007)為基準(zhǔn)的中長期浮息債。

國開行分別在外匯交易中心發(fā)行10年期DR浮息債30億元，在中央結(jié)算公司發(fā)行5年期DR浮息債30億元。債券發(fā)行獲銀行、券商、基金、保險(xiǎn)等眾多投資者積極參與，認(rèn)購倍數(shù)分別達(dá)到5.13倍和6.44倍。

本次發(fā)行的兩只浮息債是落實(shí)中國人民銀行完善貨幣政策框架、健全市場化利率調(diào)控機(jī)制的創(chuàng)新舉措。此次發(fā)行首次將DR007基準(zhǔn)應(yīng)用于10年期和5年期中長期債券。其中，10年期DR浮息債發(fā)行利差為35BP，首個(gè)重置期利率為2.08%。5年期DR浮息債發(fā)行利差為0BP，首個(gè)重置期利率為1.73%。

兩只債券每7天一調(diào)息，單利計(jì)息、按季付息。此次發(fā)行，進(jìn)一步完善了DR浮息債收益率曲線中長端部分，豐富了浮息債期限產(chǎn)品，是對DR基準(zhǔn)培育和政策利率傳導(dǎo)由短及長延伸的有益嘗試探索。兩只債券重定價(jià)周期從3個(gè)月縮短至7天，久期大幅縮短，市場風(fēng)險(xiǎn)相對較小，與利率互換市場的規(guī)則更加匹配，更好滿足了各類投資者需求。

為了做好本次發(fā)行，國開行與外匯交易中心、中央結(jié)算公司共同研發(fā)了重定價(jià)周期與付息周期不一致的浮息債定價(jià)、交易及估值模型，助力提高浮息債定價(jià)效率，給投資者提供更加準(zhǔn)確的估值參考。

國開行資金部副總經(jīng)理顧仲輝表示，國開行將全力配合推進(jìn)利率市場化改革，支持培育浮息債市場，通過債券市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，助力探索由短及長的定價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制，持續(xù)推動(dòng)債券市場高質(zhì)量發(fā)展。